Equity = efectivo + posiciones valoradas. Las ganancias/pérdidas ya incluyen los costos aplicados: no se restan dos veces. Toca ⓘ para entender cada término. Hora de Ecuador (UTC−5).
Estado de cuenta · historial diario de saldos
Elige una cuenta. Las cuentas comparadas tienen diez cierres registrados desde la fecha base.
Historial de efectivo, posiciones y balance de la cuenta elegida
Fecha · Ecuador
Efectivo
Valor invertido
Balance total / equity
Cambio USD
Cambio %
Tipo de dato
UN EXPERIMENTO. NO UNA PROMESA.
Dos enfoques. Los mismos $200.
¿Seguir una señal o añadir control de riesgo? Comparamos las reglas de Felipe con una versión combinada, con precios reales y dinero 100% simulado.
Cargando precios verificados…Hora de Ecuador · UTC−5
!
Nueve sesiones no bastan para juzgar una estrategia. Esto es una reconstrucción histórica hecha ahora, no operaciones registradas en vivo desde octubre. Ganar aquí no demuestra que funcione mañana.
00 / MERCADO ESTA SEMANA
Qué pasó esta semana en la bolsa
Actualización
Resumen para principiantes de la caída del jueves 5 de noviembre y de cómo reaccionó cada cuenta simulada. Los números salen de data.json; no inventamos precios.
SPY y QQQ · últimos días
La línea punteada marca el jueves 5 nov. El punto de hoy, si aparece, es intradía provisional.
Cómo le fue a cada estrategia el jueves 5
Cambio de equity frente al cierre del miércoles 4. Misma simulación de $200 desde el 23 de octubre.
01 / SEGUIMIENTO RECONSTRUIDO
¿Qué habría pasado desde el 23 de octubre?
23 oct — 5 nov 2026
La familia Felipe incluye cruce de medias (línea principal) y ruptura de Bollinger (alternativa). La combinada añade tendencia, volatilidad y reversión a la media. SPY es la referencia, no otra estrategia activa.
El recorrido de cada $200
Valor al cierre, incluido el efectivo y los costos estimados.
Toca la leyenda para ocultar una línea. Pasa el cursor o toca el gráfico para ver valores. El saldo base es el cierre del 23; las compras usan como pronto la apertura del 26.
02 / CÓMO SE REPARTIÓ EL DINERO
No todo el saldo estuvo invertido.
Importes reales de la simulación
Elige una cuenta para ver el dinero por ETF y en efectivo. El 23 de octubre todas empiezan con $200 en caja. La primera apertura disponible fue el 26; eso no significa que todas tuvieran una señal ese día. Los gráficos de reparto muestran valores al cierre, no pesos objetivo.
Combinada
El reparto día a día
Cada franja es su valor en dólares. Todas juntas suman el saldo de esa cuenta, incluido el efectivo.
Ver el reparto diario en una tabla accesible
Por qué compró esas cantidades: entradas y datos conocidos entonces
Fecha compra
ETF / bloque
USD comprados
% saldo previo
Vol. anual 60d
Peso inverso-vol*
Escala vol.
Señal del cierre anterior
*Peso relativo dentro de los candidatos del bloque, antes de multiplicar por su presupuesto, escalar volatilidad y aplicar topes; no es el peso final de toda la cuenta. Felipe y SPY no usan volatilidad para repartir.
Filtro inicial del núcleo · cierre del 23 de octubre
ETF
Cierre
SMA200
¿Elegible?
Vol. 60d anual
Peso inverso-vol
USD antes del tope 25%
Dos carteras distintas, dos filtros distintos. La combinada de esta comparación deja fuera del núcleo los ETFs bajo SMA200; no reduce su peso a mitad. El portafolio TRADERS separado sí usa la regla de mitad de peso. Aquí solo añadimos transparencia: no cambiamos las reglas ni los resultados ya publicados.
OTRO EXPERIMENTO · NO ES UNA QUINTA ESTRATEGIA COMPARADA
Es la cartera de acciones, ETFs, oro y cripto que ya seguíamos: no comparte dinero con las cuentas de Felipe y no empezó el 23 de octubre. Leemos su estado guardado sin comprar, vender ni modificarlo. Su filtro SMA200 reduce a mitad los pesos de VOO, QQQ y GLD; el dinero liberado queda en caja.
Total guardado
Activo
USD guardados
% actual
Vol. anual guardada*
Filtro SMA200
*Volatilidades del análisis TRADERS guardado, con su ventana de dos años; no son la vol60 usada en la comparación. Valores calculados con cantidades × precios guardados en su JSON, no una nueva cotización en vivo. Puede haber centavos de diferencia frente a pesos objetivo redondeados o al saldo anterior a comisiones.
03 / ENTENDER ANTES DE INVERTIR
Las reglas, sin palabras difíciles.
FAMILIA 1 · FELIPE
Busca que el movimiento continúe.
Cruce de medias: compra cuando la media de 5 días pasa de estar debajo a estar encima de la de 20, y el precio está sobre su media de 30.
Ruptura Bollinger: compra el primer cierre que supera la banda superior: promedio de 20 días + dos desviaciones estándar.
Señal al cierre→Compra próxima apertura→+3% / −2% o 10 sesiones
Ejemplo didáctico, no una operación: apertura de $100 → objetivo $103, stop $98. Con deslizamiento, comprarías cerca de $100,05 y venderías algo peor que el nivel teórico.
Dos posiciones como máximo; cada compra usa hasta 50% del saldo (unos $100 al inicio).
Acciones fraccionadas; mínimo de compra $50 del motor original.
Si hay varias señales: gana la de mayor volumen monetario medio de 20 días.
No compra solo porque queden dólares libres: espera una señal nueva.
FAMILIA 2 · COMBINADA
Primero la tendencia. Después el riesgo.
Núcleo, hasta 60%: SPY, QQQ, GLD y TLT solo por encima de su media de 200 días. Más peso a lo menos volátil. Revisión cada 21 sesiones.
Reversión, hasta 40%: en los 17 ETFs compra una caída excepcional (z < −2), pero solo si el precio sigue sobre su media de 200. Sale al regresar al promedio (z ≥ 0).
¿Sobre SMA200?→¿Caída z < −2?→Compra pequeña y stop −2%
En palabras simples: no comprar cualquier caída. Esperar una bajada grande dentro de una tendencia alcista y reducir el tamaño si el precio se mueve mucho.
Volatilidad de 60 sesiones; objetivo conservador de 10% anual, sin apalancamiento.
Núcleo: hasta 4 lotes y 25% por lote. Reversión: hasta 2 y 20% por lote. Un ETF puede tener un lote de cada tipo.
Stop de 2% en todos los lotes. Riesgo previsto ≤1% del saldo por entrada; los saltos de precio pueden superarlo.
Sale también si el cierre pierde SMA200. Sin señales elegibles, conserva efectivo.
No son la misma operación: Felipe-Bollinger compra fuerza por encima de la banda superior. La combinada compra debilidad por debajo de la banda inferior, solo con tendencia favorable. No son un “bot mejorado” garantizado: son hipótesis diferentes.
04 / CONTEXTO HISTÓRICO
Una prueba más larga, una conclusión más honesta.
2018 → último cierre
Mismas reglas y mismos costos, sin buscar parámetros ganadores. El 70% inicial es la muestra de contexto y el 30% final es un bloque temporal separado. Cada bloque reinicia con $200 y usa datos anteriores solo para calcular indicadores.
Prueba histórica completa
Métricas de la prueba histórica seleccionada
Estrategia
Valor final
Retorno total
Anual compuesto
Caída máxima
Sharpe
Sortino
Cierres
Acierto
i
“Fuera de muestra” no significa validación definitiva. Es un corte temporal retrospectivo 70/30, no un experimento registrado antes de observar esos años. Las reglas combinadas se formularon hoy. Falta seguimiento futuro, sensibilidad a costos y validación independiente. No eliminamos todos los sesgos por dividir una tabla.
Compras y ventas simuladas, en orden. Precios ajustados, con 0,05% de deslizamiento.
Todas las compras y ventas simuladas desde el 23 de octubre
Fecha
Cuenta
ETF
Acción
Precio USD
Cantidad
P/G realizada
Motivo
¿Qué queda abierto al último cierre?
No se fuerza una venta al terminar el gráfico. El valor final incluye posiciones abiertas valoradas al cierre; no descuenta una futura venta.
06 / LETRA CLARA, NO PEQUEÑA
Cómo se hizo esta simulación.
Datos reales y calendario
Yahoo Finance mediante yfinance. Barras diarias OHLC ajustadas por dividendos y splits; retornos equivalentes a reinversión de distribuciones. No son necesariamente precios nominales del extracto de un bróker. Se descargan datos desde 2017 para calentar los indicadores; no se inventan barras ni se rellenan huecos. XLC solo participa cuando existe y tiene historia suficiente.
Fecha base: cierre del viernes 23 de octubre de 2026. Primera ejecución posible: lunes 26, con señales conocidas al cierre anterior. Último dato: . El backtest largo empieza con saldo al cierre del primer día hábil de 2018.
Universo exacto y motor de Felipe
Se importan signals y sim del archivo original bt.py de CRYPTO. SMA5/SMA20, filtro SMA30; Bollinger20 con desviación muestral (ddof=1). Primer cruce/ruptura, no compra repetida cada día. Precio >$5 y liquidez media >$5 millones diarios. Entrada siguiente apertura; prioridad a stop si TP y SL tocan la misma vela; salida temporal al cierre de la sesión 10. Los objetivos se miden desde la apertura sin deslizamiento, como en el original.
Únicas configuraciones explícitas para esta cuenta: $200 iniciales, K=2 y 0,05% de deslizamiento por lado. El código original tiene K=5 y $5.000 por defecto. Los observadores del registro no alteran el motor: se verifica igualdad de curvas y operaciones cerradas en las cuatro ventanas.
Reutiliza los cálculos SMA200 y z20 del análisis TRADERS, pero no sus pesos calculados con toda la historia: aquí cada asignación usa solo las 60 sesiones previas. Núcleo: pesos proporcionales a 1/vol, sumando hasta 60%; se escala por min(1,10%/vol media ponderada) y se topa cada lote en 25%, sin redistribuir excedente. Es un límite conservador por volatilidad, no una promesa de volatilidad exacta del portafolio.
Reversión: hasta dos lotes y 40% total, máximo 20% cada entrada, reparto inverso a volatilidad entre candidatos y escala min(1,10%/vol del activo). Prioridad por liquidez. Riesgo nominal, incluido deslizamiento normal, ≤1% por entrada; stop 2%. El mismo ETF puede figurar en núcleo y reversión (máximo teórico conjunto 45% al entrar). Stop intradiario y salida por SMA200; reversión sale además por z≥0 al siguiente open. Tras stop, el núcleo espera al próximo rebalanceo. Efectivo sin intereses.
Costos, limitaciones y auditoría
Comisión supuesta: $0. Deslizamiento: 0,05% por lado en todas las cuentas, incluido SPY al comprar. Sin impuestos, spread adicional, financiación ni mínimos de bróker; fracciones sin restricción práctica. No se ejecutan órdenes reales. Los stops pueden tener peor precio por saltos de apertura.
El universo fijo de 17 ETFs no reconstruye un S&P 500 histórico de componentes: evita afirmar que se ha eliminado el sesgo de supervivencia. No incluye criptomonedas ni forex. Sharpe y Sortino usan 252 sesiones, objetivo/tasa libre de riesgo cero; acierto solo sobre lotes cerrados, no días positivos. No anualizamos el rendimiento corto en pantalla.